S&P 500 新纳入成分股公告后路径研究:短窗 alpha 可以交易,长窗 alpha 不宜预设
对 2010–2025 年 S&P 500 新纳入成分股的事件研究。样本显示超额收益主要集中在公告后第一周与生效日前,生效后平均表现更接近回吐,不宜预设长窗持续 alpha。
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2 notes across 2 sections and 1 languages · latest update Mar 11, 2026.
对 2010–2025 年 S&P 500 新纳入成分股的事件研究。样本显示超额收益主要集中在公告后第一周与生效日前,生效后平均表现更接近回吐,不宜预设长窗持续 alpha。
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Mar 11, 2026
对 2010–2025 年 S&P 500 新纳入成分股的事件研究。样本显示超额收益主要集中在公告后第一周与生效日前,生效后平均表现更接近回吐,不宜预设长窗持续 alpha。
Mar 10, 2026
核心结论:当前更像准滞胀框架。增长在降温,但通胀黏性和油价冲击让风险资产难走“坏数据=全面利好”的旧逻辑。